ポートフォリオ

様々な資産または銘柄の組み合わせのことで、投資家の保有証券リストのこと。従って、「ポートフォリオ理論」と言えば、所与としての資金を、いかなる資産ないし銘柄で持ち、かついかなる割合で保有することが投資家の期待効用にとって最適な姿であるかを、期待リターンと同リスクとの組み合わせの中で実現させるかを工夫する方法論のことになる。元来は書類カバン（中に証券類が入っている）の意味で、そこからの転用。