インプライド・ボラティリティー

インプライド・ボラティリティーは、予想変動率ともいい、将来の変動率を予測したもの。この将来の変動率には、市場関係者などの将来の予想（人気、期待度が高い／低いなど）が反映されています。予想変動率の理論値を計算する方法はないが、上場オプションは、オプション価格（プレミアム）で取引されているので、ブラック・ショールズ・モデルを使ってプレミアムか計算する事ができる。英語ではImplied Volatilityという。